Юн Чжин Со росла в компании сестры Юн Сон Гён, которая работает адвокатом. Чжин Со училась в школе для девочек «Yangcheon», после окончания которой поступила в Сеульский университет искусств на театральный факультет.
Юн начала карьеру в индустрии развлечений в 2001 году. Она дебютировала в фильме «Прекрасный день» («A Perfect Day»). После окончания съёмок Чжин Со некоторое время снималась только в короткометражках, пока в 2003 году ей не предложили роль в проекте «Олдбой» («Oldboy»). В этом проекте девушка сыграла роль Ли Уджин, сестру героя Ю Джитэ. После окончания съёмок Юн получила большое внимание к собственной персоне, а затем выиграла награду как «Лучшая актриса второго плана».
В начале 2004 года Чжин Со успела сняться в ещё одном проекте – «Одиноки вместе» («Alone Together»), а также засветилась в нескольких музыкальных клипах популярных южнокорейских исполнителей.
С 2009 по 2010 год Юн Чжин Со встречалась с бейсболистом Ли Тэккыном, который играл за «LG Twins». С 2010 по 2011 год актриса работала журналистом, ведя собственную колонку в журнале «Yoon Jin-seo's Rolling Paper».
В июне 2012 года Чжин Со была госпитализирована в больницу после предполагаемой попытки самоубийства, однако её агентство всячески отрицало это, говоря, что девушка случайно приняла большую дозу лекарства от простуды. В ноябре этого же года Юн подписала контракт на сотрудничество с агентством «FNC Entertainment».
В 2013 году Чжин Со опубликовала книгу-автобиографию, в которой поделилась с поклонниками, что у неё было очень тяжёлое детство из-за плохих отношений с отцом. Актриса написала, что никогда не чувствовала себя счастливой, живя с родителями, и ей до сих пор не хочется возвращаться в этот дом. В книге Чжин Со написала, что у неё ужасные отношения с отцом, и она не желает иметь с ним ничего общего.
Юн Чжин Со придерживается вегетарианской диеты по этическим причинам и состоянию здоровья.